Stochastic Cepat vs. Stochastik Lambat

Osilator stokastik adalah indikator momentum yang digunakan dalam analisis teknis saham, diperkenalkan oleh George Lane pada 1950-an, untuk membandingkan harga penutupan suatu komoditas dengan kisaran harganya selama rentang waktu tertentu.

Indikator ini biasanya dihitung sebagai:

dan dapat dimanipulasi dengan mengubah periode yang dipertimbangkan untuk pasang surut.

Gagasan di balik indikator ini adalah bahwa harga cenderung untuk menutup dekat tertinggi masa lalu mereka di pasar bull, dan dekat posisi terendah mereka di pasar beruang. Sinyal transaksi dapat terlihat ketika osilator stokastik melintasi moving average-nya.

Dua indikator osilator stokastik biasanya dihitung untuk menilai variasi harga di masa depan, yang cepat (% K) dan lambat (% D). Perbandingan statistik ini merupakan indikator kecepatan di mana harga berubah atau Impuls Harga. % K sama dengan Williams% R, meskipun pada skala 0 hingga 100 bukannya -100 hingga 0, tetapi terminologi untuk keduanya tetap terpisah.

Stochastic Cepat vs Stochastic Lambat

Osilator stokastik cepat (atau Stoch% K) menghitung rasio dua statistik harga penutupan: perbedaan antara harga penutupan terbaru dan harga terendah dalam N hari terakhir atas perbedaan antara harga tertinggi dan terendah dalam N hari terakhir:

Dimana:
CP adalah harga penutupan
RENDAH adalah harga murah
TINGGI adalah harga tinggi

"N" yang biasa adalah 14, 9 atau 5 hari tetapi ini dapat bervariasi. Ketika harga penutupan saat ini adalah rendah untuk N-hari terakhir, nilai% K adalah 0, ketika harga penutupan saat ini adalah tinggi untuk N-hari terakhir, % K = 100.

Osilator stokastik lambat (atau Stoch% D) menghitung rata-rata bergerak sederhana dari statistik Stoch% K di seluruh periode. Biasanya s = 3:

Osilator% K dan% D berkisar dari 0 hingga 100 dan sering divisualisasikan menggunakan plot garis. Level dekat ekstrem 100 dan 0, baik untuk% K atau% D, mengindikasikan kekuatan atau kelemahan (masing-masing) karena harga telah membuat atau mendekati tertinggi atau terendah baru pada hari-N.

Aplikasi Stochastic Cepat dan Lambat

Ada dua metode terkenal untuk menggunakan indikator% K dan% D untuk membuat keputusan tentang kapan harus membeli atau menjual saham. Yang pertama melibatkan penyilangan sinyal% K dan% D, yang kedua melibatkan mendasarkan keputusan membeli dan menjual dengan asumsi bahwa% K dan% D berosilasi.

Dalam kasus pertama, % D bertindak sebagai pemicu atau saluran sinyal untuk% K. Sinyal beli diberikan ketika% K memotong naik melalui% D, atau sinyal jual ketika memotong turun melalui% D. Crossover seperti itu dapat terjadi terlalu sering, dan untuk menghindari gergaji tangan yang diulang, seseorang dapat menunggu terjadinya crossover bersamaan dengan pullback overbought / oversold, atau hanya setelah puncak atau palung pada garis% D. Jika volatilitas harga tinggi, rata-rata bergerak sederhana dari indikator Stoch% D dapat diambil. Statistik ini memuluskan fluktuasi harga yang cepat.

Dalam kasus kedua, beberapa analis berpendapat bahwa% K atau% D level di atas 80 dan di bawah 20 dapat diartikan sebagai overbought atau oversold. Pada teori bahwa harga berosilasi, banyak analis termasuk George Lane, merekomendasikan bahwa pembelian dan penjualan diatur waktunya untuk kembali dari ambang batas ini. Dengan kata lain, seseorang harus membeli atau menjual setelah sedikit pembalikan. Secara praktis, ini berarti bahwa setelah harga melebihi salah satu dari ambang ini, investor harus menunggu harga kembali melalui ambang tersebut (misalnya jika osilator naik di atas 80, investor menunggu sampai jatuh di bawah 80 untuk menjual).

Cara ketiga bahwa pedagang akan menggunakan indikator ini adalah untuk mengamati divergensi di mana Stochastic tren dalam arah harga yang berlawanan. Seperti halnya RSI, ini merupakan indikasi bahwa momentum di pasar berkurang dan pembalikan mungkin sedang terjadi. Untuk konfirmasi lebih lanjut, banyak pedagang akan menunggu salib di bawah garis 80 atau di atas garis 20 sebelum memasuki perdagangan divergensi. Grafik di bawah ini menggambarkan contoh di mana perbedaan dalam stokastik relatif terhadap harga yang diperkirakan pembalikan arah harga.

Artikel Terkait